PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с IS3T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F50A.DE с IS3T.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE).

F50A.DE и IS3T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IS3T.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и IS3T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и IS3T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF		1.66%8.66%11.91%12.19%-13.42%22.31%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IS3T.DE с доходностью 1.66%.

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

IS3T.DE

1 день
-13.51%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.37%
1 год
12.13%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с IS3T.DE:
IS3T.DE с QQQIS3T.DE с SXRY.DEIS3T.DE с SPPW.DEIS3T.DE с ^NDXIS3T.DE с ^GSPCIS3T.DE с IUSQ.DEIS3T.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий F50A.DE и IS3T.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS3T.DE в 0.30%.

IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

F50A.DE vs. IS3T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IS3T.DE
Ранг доходности на риск IS3T.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c IS3T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DEIS3T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.45

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.86

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.28

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

8.66

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. IS3T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IS3T.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и IS3T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DEIS3T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и IS3T.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и IS3T.DE

Ни F50A.DE, ни IS3T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и IS3T.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки IS3T.DE в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и IS3T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

F50A.DEIS3T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-36.87%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-13.51%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-18.61%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-13.51%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.81%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.99%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и IS3T.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

F50A.DEIS3T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

23.09%

-18.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

23.73%

-15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

26.89%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

17.12%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.85%

+0.82%