PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F50A.DE с IBCZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE).

F50A.DE и IBCZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и IBCZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		-0.86%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью -0.86%.

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

IBCZ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.06%
1 год
14.53%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с VFMF

Сравнение комиссий F50A.DE и IBCZ.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.

IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

F50A.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DEIBCZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.84

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

14.00

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DEIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и IBCZ.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и IBCZ.DE

Ни F50A.DE, ни IBCZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и IBCZ.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и IBCZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

F50A.DEIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.99%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.04%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-19.98%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.79%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.59%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.45%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и IBCZ.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

F50A.DEIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.31%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.47%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.77%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.11%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.16%

+2.51%