PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZRO с WAMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EZRO и WAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


EZRO

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.37%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WAMA

1 день
-0.73%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZRO и WAMA


Correlation

The correlation between EZRO and WAMA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF

WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund

Доходность на риск

Сравнение EZRO c WAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EZRO vs. WAMA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EZROWAMAРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

4.87

-4.27

Просадки

Сравнение просадок EZRO и WAMA

Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и WAMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EZROWAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.57%

-1.91%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-0.73%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-0.39%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EZRO и WAMA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EZROWAMAРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

9.20%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

9.20%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

9.20%

+9.37%

Сравнение комиссий EZRO и WAMA

EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZRO и WAMA

Ни EZRO, ни WAMA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EZRO and WAMA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.

EZRO and WAMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AlphaDroid and WisdomTree. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.32% for WAMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZRO и WAMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор