Сравнение EZRO с WAMA
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. EZRO is actively managed, while WAMA is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZRO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.13% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between EZRO and WAMA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EZRO c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZRO | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 4.87 | -4.27 |
Просадки
Сравнение просадок EZRO и WAMA
Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.57% | -1.91% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.73% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -0.39% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 9.20% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 9.20% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 9.20% | +9.37% |
Сравнение комиссий EZRO и WAMA
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и WAMA
Ни EZRO, ни WAMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZRO and WAMA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
EZRO and WAMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AlphaDroid and WisdomTree. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор