Сравнение EZRO с WAMA
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. EZRO is actively managed, while WAMA is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZRO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | -8.52% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.03% |
Correlation
The correlation between EZRO and WAMA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EZRO c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и WAMA
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что больше максимальной просадки WAMA в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -4.37% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -3.48% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.20% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 14.04% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.04% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.04% | +6.86% |
Сравнение комиссий EZRO и WAMA
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и WAMA
Ни EZRO, ни WAMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZRO and WAMA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
EZRO and WAMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AlphaDroid and WisdomTree. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор