Сравнение EZRO с QQWZ
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - EZRO is a Tactical Allocation fund actively managed by AlphaDroid, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 11.32%.
EZRO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | -2.07% | -3.19% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 11.32% | 1.33% |
Correlation
The correlation between EZRO and QQWZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQWZ
Сравнение EZRO c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и QQWZ
Максимальная просадка EZRO за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -7.81% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -6.61% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.58% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 16.42% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 16.21% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 16.21% | +5.48% |
Сравнение комиссий EZRO и QQWZ
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и QQWZ
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.58% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and QQWZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for EZRO.
EZRO is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AlphaDroid and Pacer. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор