Сравнение EZPZ с SETH
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -40.20% vs -6.86% for SETH. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 48.48%.
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -10.11% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -38.71% |
Correlation
The correlation between EZPZ and SETH is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.91 |
The correlation between EZPZ and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. SETH — Ранг доходности на риск
EZPZ
SETH
Сравнение EZPZ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.13 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.21 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и SETH
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -80.74% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | -54.14% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -59.21% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -54.80% | +31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 35.80% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и SETH
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 14.24%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 19.43% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 46.71% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 69.21% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 69.66% | -21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 69.66% | -21.79% |
Сравнение комиссий EZPZ и SETH
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и SETH
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and SETH have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to EZPZ (14.24%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -55.78% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -6.86% vs -40.20% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -6.86% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор