Сравнение EZPZ с SETH
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs 26.49% for SETH. Their -0.91 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 26.20%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.79K | $145.26K | $218.28K | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам EZPZ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -38.71% |
Correlation
The correlation between EZPZ and SETH is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.91 |
The correlation between EZPZ and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. SETH — Ранг доходности на риск
EZPZ
SETH
Сравнение EZPZ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.91 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.60 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и SETH
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -80.74% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -29.18% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -65.33% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -55.14% | +29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 17.35% | +20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и SETH
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 8.25%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 11.51% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 43.93% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 66.80% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 68.75% | -21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 68.75% | -21.97% |
Сравнение комиссий EZPZ и SETH
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и SETH
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and SETH have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (11.51%) compared to EZPZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 26.49% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 26.49% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор