Сравнение EZPZ с SETH
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -38.18% |
Correlation
The correlation between EZPZ and SETH is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.91 |
The correlation between EZPZ and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. SETH — Ранг доходности на риск
EZPZ
SETH
Сравнение EZPZ c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.02 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.04 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.02 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.45 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и SETH
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -80.74% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -56.01% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -61.29% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -54.79% | +33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 35.77% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и SETH
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 9.74% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.81% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 46.07% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 68.54% | -21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 69.53% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 69.53% | -21.88% |
Сравнение комиссий EZPZ и SETH
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и SETH
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and SETH have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.81%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор