Сравнение EZPZ с LVHI
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs 33.07% for LVHI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.46%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 15.46%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 15.46% | 21.73% |
Correlation
The correlation between EZPZ and LVHI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. LVHI — Ранг доходности на риск
EZPZ
LVHI
Сравнение EZPZ c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.67 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.47 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 22.52 | -23.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и LVHI
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -32.31% | -24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -6.08% | -50.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | 0.00% | -52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -3.48% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 1.47% | +34.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и LVHI
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 2.10% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 7.72% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 9.55% | +38.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 11.07% | +36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 13.71% | +33.76% |
Сравнение комиссий EZPZ и LVHI
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и LVHI
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.62% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and LVHI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (11.22%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs LVHI's -32.31%.
On 1-year performance, LVHI leads with 33.07% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 33.07% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while LVHI is Volatility Hedged Equity. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор