Сравнение EZPZ с ISCMF
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs 26.15% for ISCMF. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.79K | $145.26K | $218.28K | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам EZPZ и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 7.43% |
Correlation
The correlation between EZPZ and ISCMF is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
EZPZ
ISCMF
Сравнение EZPZ c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.09 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.92 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.66 | -6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и ISCMF
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -25.42% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -13.68% | -42.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -13.68% | -38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -13.31% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 4.64% | +32.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и ISCMF
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 0.00% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 17.04% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 19.57% | +28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 14.72% | +32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 14.72% | +32.06% |
Сравнение комиссий EZPZ и ISCMF
И EZPZ, и ISCMF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и ISCMF
Ни EZPZ, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (8.25%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 26.15% vs -45.45% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 26.15% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and ISCMF have the same expense ratio: 0.19% per year.
EZPZ and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор