PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZPZ с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.


EZPZ

1 день
0.93%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
-13.59%
С начала года
-28.79%
1 год
-45.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-26.43%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.00%
С начала года
11.96%
1 год
26.15%
3 года*
10.24%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$92.79K$145.26K$218.28K
$0.00$7.90K$54.64K

Сравнение доходности по годам EZPZ и ISCMF


2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF
-28.79%-10.11%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
11.96%7.43%

Correlation

The correlation between EZPZ and ISCMF is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Crypto Index ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

EZPZ vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 33
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EZPZ c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EZPZISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

2.09

-1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.92

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

5.66

-6.87

EZPZ vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и ISCMF

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EZPZISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-25.42%

-31.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.63%

-13.68%

-42.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.98%

-13.68%

-38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.36%

-13.31%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.54%

4.64%

+32.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и ISCMF

Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EZPZISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

0.00%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.13%

17.04%

+18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.70%

19.57%

+28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.78%

14.72%

+32.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.78%

14.72%

+32.06%

Сравнение комиссий EZPZ и ISCMF

И EZPZ, и ISCMF имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и ISCMF

Ни EZPZ, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EZPZ and ISCMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPZ has higher volatility (8.25%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 26.15% vs -45.45% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 26.15% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZPZ and ISCMF have the same expense ratio: 0.19% per year.

EZPZ and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPZ и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор