Сравнение EZPZ с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EZPZ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZPZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.94% | -10.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EZPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZPZ и IBIT
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EZPZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EZPZ
IBIT
Сравнение EZPZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.44 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | -0.37 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.35 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.75 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.36 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между EZPZ и IBIT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и IBIT
Ни EZPZ, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и IBIT
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZPZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -49.36% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -49.36% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -45.80% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -14.18% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 23.27% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и IBIT
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZPZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 12.95% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 36.76% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 45.40% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 51.21% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 51.21% | -1.74% |