Сравнение EZPZ с EZBC
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from Franklin Templeton - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs -43.57% for EZBC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -31.68%.
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -31.68%
- 6 месяцев
- -31.50%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -10.11% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -31.68% | -9.22% |
Correlation
The correlation between EZPZ and EZBC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between EZPZ and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. EZBC — Ранг доходности на риск
EZPZ
EZBC
Сравнение EZPZ c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.83 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.42 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и EZBC
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.16% | -52.44% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -52.44% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -52.44% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -16.95% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 30.74% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и EZBC
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 13.33% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 34.57% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 44.40% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 50.17% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 50.17% | -2.24% |
Сравнение комиссий EZPZ и EZBC
И EZPZ, и EZBC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и EZBC
Ни EZPZ, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EZPZ and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (14.55%) compared to EZBC (13.33%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs EZBC's -52.44%.
On 1-year performance, EZBC leads with -43.57% vs -44.21% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -43.57% return vs -44.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and EZBC have the same expense ratio: 0.19% per year.
EZPZ and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор