Сравнение EZPZ с ETHT
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs -79.07% for ETHT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -79.70%.
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -10.11% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -37.85% |
Correlation
The correlation between EZPZ and ETHT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between EZPZ and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. ETHT — Ранг доходности на риск
EZPZ
ETHT
Сравнение EZPZ c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.84 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.20 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и ETHT
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.16% | -96.11% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -94.05% | +37.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -96.11% | +39.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -67.74% | +44.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 65.94% | -33.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и ETHT
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 14.55%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 40.26%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 40.26% | -25.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 94.02% | -56.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 137.95% | -90.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 143.20% | -95.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 143.20% | -95.27% |
Сравнение комиссий EZPZ и ETHT
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и ETHT
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EZPZ and ETHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to EZPZ (14.55%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs ETHT's -96.11%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -44.21% vs -79.07% for ETHT. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -44.21% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор