Сравнение EZPZ с ETCG
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs -63.43% for ETCG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZPZ charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for ETCG.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -40.80%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -36.10% |
Correlation
The correlation between EZPZ and ETCG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between EZPZ and ETCG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. ETCG — Ранг доходности на риск
EZPZ
ETCG
Сравнение EZPZ c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.92 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.29 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и ETCG
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -96.59% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -69.23% | +12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -95.72% | +43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -82.81% | +58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 49.13% | -13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и ETCG
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеют волатильность 11.22% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 11.05% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 35.93% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 61.70% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 91.86% | -44.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 114.60% | -67.13% |
Сравнение комиссий EZPZ и ETCG
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETCG в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и ETCG
Ни EZPZ, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and ETCG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (11.22%) compared to ETCG (11.05%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs ETCG's -96.59%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -47.61% vs -63.43% for ETCG. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -47.61% return vs -63.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
EZPZ and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 2.50% for ETCG.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор