Сравнение EZPZ с ETCG
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs -66.30% for ETCG. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EZPZ charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for ETCG.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -48.04%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
ETCG
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -48.04%
- 1 год
- -66.30%
- 3 года*
- -20.31%
- 5 лет*
- -37.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $62.80K | $56.20K | $101.80K | |
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам EZPZ и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -48.04% | -36.10% |
Correlation
The correlation between EZPZ and ETCG is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between EZPZ and ETCG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. ETCG — Ранг доходности на риск
EZPZ
ETCG
Сравнение EZPZ c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.91 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.28 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и ETCG
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -96.59% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -72.70% | +16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -96.24% | +44.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -82.90% | +57.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 51.68% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и ETCG
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 8.25%, в то время как у Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 9.74% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 33.36% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 57.23% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 90.69% | -43.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 114.24% | -67.46% |
Сравнение комиссий EZPZ и ETCG
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETCG в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и ETCG
Ни EZPZ, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and ETCG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (9.74%) compared to EZPZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs ETCG's -96.59%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -45.45% vs -66.30% for ETCG. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -45.45% return vs -66.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
EZPZ and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 2.50% for ETCG.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор