Сравнение EZPZ с CBTO
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. EZPZ is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.41%.
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -32.57% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
Correlation
The correlation between EZPZ and CBTO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. CBTO — Ранг доходности на риск
EZPZ
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EZPZ c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и CBTO
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -21.23% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -21.23% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -15.30% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 12.38% | +35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 12.38% | +35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 12.38% | +35.49% |
Сравнение комиссий EZPZ и CBTO
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и CBTO
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and CBTO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Calamos. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор