Сравнение EZPZ с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
EZPZ и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.94% | -10.23% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -15.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
EZPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZPZ и BITC
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITC — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITC
Сравнение EZPZ c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.36 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | -0.33 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.36 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.58 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.64 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между EZPZ и BITC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITC
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITC
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZPZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -38.51% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -26.51% | -25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -31.54% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -15.81% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 16.53% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITC
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 12.07% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 19.16% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 26.66% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 47.60% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 47.60% | +1.87% |