Сравнение EZPZ с BITC
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. EZPZ is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs -15.09% for BITC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.98%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -15.22% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between EZPZ and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITC — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITC
Сравнение EZPZ c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.57 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.82 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.68 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITC
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -38.51% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -26.51% | -25.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -26.48% | -25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -16.37% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 18.37% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITC
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 6.39% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 19.98% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 25.54% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 46.65% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 46.65% | +1.00% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITC
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITC
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and BITC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bitwise. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор