PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZMAX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZMAX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EZMAX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZMAX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		-0.37%4.72%3.26%3.09%-5.73%-0.34%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

EZMAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.41%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с EZMAX:
EZMAX с EEZMAX с DFABXEZMAX с EISMXEZMAX с LSMSXEZMAX с USMTXEZMAX с APUSXEZMAX с ATOIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий EZMAX и FSMUX

EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

EZMAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZMAX
Ранг доходности на риск EZMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZMAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMAXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.49

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.69

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.28

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

0.78

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZMAX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZMAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZMAX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMAXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.49

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.01

+0.85

Корреляция

Корреляция между EZMAX и FSMUX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZMAX и FSMUX

Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что сопоставимо с доходностью FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		2.33%2.88%2.46%1.62%0.92%0.39%0.90%1.52%1.51%1.36%1.83%1.87%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZMAX и FSMUX

Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMAXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-16.27%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-5.30%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.23%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.61%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.96%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EZMAX и FSMUX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMAXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.09%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.14%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

6.65%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

4.67%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

4.67%

-2.43%