PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZMAX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZMAX с EXG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EZMAX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZMAX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		-0.16%4.72%3.26%3.09%-5.73%1.01%1.33%3.99%1.41%3.88%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.49%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EZMAX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 1.43% против 10.00% соответственно.

EZMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.23%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.05%
10 лет*
1.43%

EXG

1 день
-0.34%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
0.14%
1 год
20.15%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EZMAX:
EZMAX с EEZMAX с DFABXEZMAX с ETGEZMAX с DCARXEZMAX с EISMXEZMAX с FHMIXEZMAX с USMTX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EZMAX и EXG

EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии EXG в 1.07%.

EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Доходность на риск

EZMAX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZMAX
Ранг доходности на риск EZMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZMAX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMAXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.97

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.48

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

5.60

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZMAX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZMAX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZMAX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMAXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.29

+0.57

Корреляция

Корреляция между EZMAX и EXG составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZMAX и EXG

Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EXG в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		2.32%2.88%2.46%1.62%0.92%0.39%0.90%1.52%1.51%1.36%1.83%1.87%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.94%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EZMAX и EXG

Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMAXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-58.45%

+48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-14.28%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.34%

-27.82%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.34%

-45.36%

+37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-8.68%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-9.68%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.28%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EZMAX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMAXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

7.42%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

10.63%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

18.37%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

17.37%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

19.93%

-17.69%