Сравнение EZET с EZPZ
EZET (Franklin Ethereum ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds from Franklin Templeton - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -36.13% vs -45.61% for EZPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZET и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -35.48%.
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -35.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | 8.79% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -35.48% | -10.11% |
Correlation
The correlation between EZET and EZPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between EZET and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
EZET
EZPZ
Сравнение EZET c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.81 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.38 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и EZPZ
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -56.49% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -56.49% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -56.49% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -23.07% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 33.13% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и EZPZ
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 19.96% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 14.51% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 37.07% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 47.79% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 47.86% | +24.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 47.86% | +24.56% |
Сравнение комиссий EZET и EZPZ
И EZET, и EZPZ имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и EZPZ
Ни EZET, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EZET and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to EZPZ (14.51%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs EZPZ's -56.49%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -45.61% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET and EZPZ have the same expense ratio: 0.19% per year.
EZET and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор