Сравнение EZET с BITB
EZET (Franklin Ethereum ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -36.13% vs -45.24% for BITB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EZET charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности EZET и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -32.46%.
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -32.46% | -6.47% | 36.66% |
Correlation
The correlation between EZET and BITB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between EZET and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. BITB — Ранг доходности на риск
EZET
BITB
Сравнение EZET c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.86 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.46 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и BITB
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки BITB в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -52.95% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -52.95% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -52.95% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -16.97% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 30.92% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и BITB
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 19.96% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 13.30% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 34.54% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 44.31% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 50.00% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 50.00% | +22.42% |
Сравнение комиссий EZET и BITB
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и BITB
Ни EZET, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and BITB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to BITB (13.30%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs BITB's -52.95%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -45.24% for BITB. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 13.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
EZET and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.20% for BITB.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор