Сравнение EZBC с SCUS
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. EZBC is passively managed, while SCUS is actively managed. Over the past year, EZBC returned -39.76% vs 4.00% for SCUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.51%.
EZBC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.83% | -6.56% | 58.19% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between EZBC and SCUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. SCUS — Ранг доходности на риск
EZBC
SCUS
Сравнение EZBC c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.61 | -1.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 24.13 | -24.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 104.03 | -105.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и SCUS
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.07% | -0.17% | -51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -0.17% | -51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.46% | -0.06% | -50.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -0.02% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 0.04% | +30.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и SCUS
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 0.22% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.61% | 0.50% | +34.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 0.68% | +43.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.15% | 0.71% | +49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.15% | 0.71% | +49.44% |
Сравнение комиссий EZBC и SCUS
EZBC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и SCUS
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and SCUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.04%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.07% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -39.76% for EZBC. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -39.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор