Сравнение EZBC с NFXS
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. EZBC is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, EZBC returned -46.31% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. EZBC charges 0.19%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 55.25% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between EZBC and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. NFXS — Ранг доходности на риск
EZBC
NFXS
Сравнение EZBC c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.92 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.22 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и NFXS
Максимальная просадка EZBC за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -50.37% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.35% | -31.31% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -15.01% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -31.31% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 11.50% | +21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и NFXS
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 10.76%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 11.88% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 27.57% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 34.44% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 34.72% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 34.72% | +15.12% |
Сравнение комиссий EZBC и NFXS
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и NFXS
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -53.35% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор