Сравнение EZBC с ETH
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. EZBC is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs -31.82% for ETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -39.91%.
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 42.54% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between EZBC and ETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between EZBC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. ETH — Ранг доходности на риск
EZBC
ETH
Сравнение EZBC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.51 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.85 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.42 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и ETH
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -64.01% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -62.99% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -62.99% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -32.64% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 37.71% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и ETH
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 9.09%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.68% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.90% | 45.30% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 68.25% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 72.19% | -22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 72.19% | -22.14% |
Сравнение комиссий EZBC и ETH
EZBC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и ETH
Ни EZBC, ни ETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and ETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -31.82% vs -39.64% for EZBC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -31.82% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZBC.
EZBC and ETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор