PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EYED.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYED.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
38.35%20.20%-10.02%5.93%5.37%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
33.17%2.22%5.51%-5.03%-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 38.35%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 33.17%.


EYED.L

1 день
-4.72%
1 месяц
13.75%
С начала года
38.35%
6 месяцев
44.02%
1 год
47.24%
3 года*
17.74%
5 лет*
10 лет*

GXLE.L

1 день
-6.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.23%
1 год
26.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий EYED.L и GXLE.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EYED.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EYED.LGXLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.12

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.50

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.99

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

5.33

+7.00

EYED.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа GXLE.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EYED.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.12

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между EYED.L и GXLE.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и GXLE.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
3.68%5.09%5.79%5.09%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и GXLE.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и GXLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EYED.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-23.60%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-19.13%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.19%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-10.76%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.92%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и GXLE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) составляет 9.31%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EYED.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.94%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

15.62%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

23.39%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

25.06%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

25.06%

-4.71%