Сравнение EYED.L с XSEN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L).
EYED.L и XSEN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYED.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 окт. 2022 г.. XSEN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EYED.L и XSEN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYED.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 38.35% | 20.20% | -10.02% | 5.93% | 5.37% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 32.75% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | -4.10% |
Разные валюты инструментов
EYED.L торгуется в GBP, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EYED.L показывает доходность 38.35%, что значительно выше, чем у XSEN.L с доходностью 32.75%.
EYED.L
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- 13.75%
- С начала года
- 38.35%
- 6 месяцев
- 44.02%
- 1 год
- 47.24%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSEN.L
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 35.33%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 24.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYED.L и XSEN.L
EYED.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EYED.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
EYED.L
XSEN.L
Сравнение EYED.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYED.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.08 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.47 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.96 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 5.30 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYED.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.08 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EYED.L и XSEN.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYED.L и XSEN.L
Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности XSEN.L в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.68% | 5.09% | 5.79% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.04% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EYED.L и XSEN.L
Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и XSEN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYED.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -62.46% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -18.81% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.43% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -17.93% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.79% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYED.L и XSEN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) составляет 9.31%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYED.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 10.13% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 15.97% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 23.68% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 25.72% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 29.32% | -8.97% |