PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EYED.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYED.L и CWEU.L


2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
38.35%20.20%-10.02%5.93%5.37%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
28.26%17.28%-19.78%-2.65%-4.86%
Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как CWEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 38.35%, что значительно выше, чем у CWEU.L с доходностью 28.26%.


EYED.L

1 день
-4.72%
1 месяц
13.75%
С начала года
38.35%
6 месяцев
44.02%
1 год
47.24%
3 года*
17.74%
5 лет*
10 лет*

CWEU.L

1 день
-2.14%
1 месяц
9.41%
С начала года
28.26%
6 месяцев
32.99%
1 год
54.09%
3 года*
7.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Сравнение комиссий EYED.L и CWEU.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CWEU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EYED.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EYED.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

3.38

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

4.39

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.17

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

12.58

-0.25

EYED.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа CWEU.L равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EYED.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.38

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.41

-0.64

Корреляция

Корреляция между EYED.L и CWEU.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и CWEU.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как CWEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
3.68%5.09%5.79%5.09%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и CWEU.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки CWEU.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и CWEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EYED.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-29.78%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-6.84%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.91%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-9.01%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.10%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и CWEU.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EYED.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

7.17%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

11.69%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

17.42%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

34.62%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

34.62%

-14.27%