PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYED.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EYED.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - EYED.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 5.32%/yr for GCLE.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
1.37%
С начала года
34.28%
6 месяцев
31.68%
1 год
59.21%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.41%
6 месяцев
36.37%
1 год
88.57%
3 года*
5.32%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и GCLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.37%31.87%-25.22%-14.99%-9.66%

Correlation

The correlation between EYED.L and GCLE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.24

The correlation between EYED.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EYED.L и GCLE.L

Секторы
EYED.L
GCLE.L

Энергетика

99.2%
13.0%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

EYED.L
99.2%
GCLE.L
13.0%

Коммуникационные услуги

EYED.L
0.8%
GCLE.L

-

Сырьевые материалы

EYED.L

-

GCLE.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

EYED.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

EYED.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

EYED.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

EYED.L

-

GCLE.L

-

Промышленность

EYED.L

-

GCLE.L
48.1%

Недвижимость

EYED.L

-

GCLE.L

-

Технологии

EYED.L

-

GCLE.L
6.8%

Коммунальные услуги

EYED.L

-

GCLE.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

EYED.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYED.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
4.02

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.74

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

8.09

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

27.23

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYED.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYED.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

4.02

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.24

+0.91

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и GCLE.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EYED.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-69.65%

+44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.89%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-52.80%

+27.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-29.34%

+21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-40.62%

+32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.24%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и GCLE.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеют волатильность 8.43% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EYED.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

8.81%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

15.45%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.91%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

26.53%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

27.13%

-6.11%

Сравнение комиссий EYED.L и GCLE.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и GCLE.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		3.87%5.09%5.79%5.09%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EYED.L and GCLE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор