Сравнение EXXY.DE с EXSA.DE
EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 9.18%/yr for EXSA.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for EXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXY.DE и EXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у EXSA.DE с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям EXSA.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 9.18% соответственно.
EXXY.DE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 23.43%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 5.66%
EXSA.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам EXXY.DE и EXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXY.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 23.43% | 3.90% | 10.13% | -10.90% | 21.43% | 38.49% | -14.34% | 8.73% | -6.18% | -12.20% |
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.58% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | -1.80% | 28.41% | -10.99% | 10.67% |
Correlation
The correlation between EXXY.DE and EXSA.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between EXXY.DE and EXSA.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXY.DE vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск
EXXY.DE
EXSA.DE
Сравнение EXXY.DE c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXY.DE | EXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.68 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 6.32 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXY.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.25 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.39 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EXXY.DE и EXSA.DE
Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки EXSA.DE в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и EXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXY.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -58.34% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.64% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.33% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -20.68% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -35.69% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -1.64% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -11.13% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.57% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXY.DE и EXSA.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXY.DE | EXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.33% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 10.68% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.96% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 14.44% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.78% | -0.46% |
Сравнение комиссий EXXY.DE и EXSA.DE
EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXY.DE и EXSA.DE
EXXY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.36% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
EXXY.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXY.DE and EXSA.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.
EXXY.DE is categorized as Commodities, while EXSA.DE is Europe Equities. EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.20% for EXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и EXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор