PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity while BCFE.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXY.DE returned 11.46%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%0.69%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and BCFE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between EXXY.DE and BCFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

EXXY.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.14

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.77

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.83

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

11.89

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.49

-0.48

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-32.93%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.14%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-11.00%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-27.28%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-4.36%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-13.69%

-26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.50%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и BCFE.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.33%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

12.10%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

13.88%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.51%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.30%

+0.02%

Сравнение комиссий EXXY.DE и BCFE.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и BCFE.DE

Ни EXXY.DE, ни BCFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and BCFE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор