Сравнение EXXU.DE с XCHA.DE
EXXU.DE (iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - EXXU.DE tracks the Dow Jones China Offshore 50 while XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXU.DE returned 3.37%/yr vs 9.08%/yr for XCHA.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXU.DE charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXU.DE и XCHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXU.DE показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у XCHA.DE с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции EXXU.DE уступали акциям XCHA.DE по среднегодовой доходности: 3.37% против 9.08% соответственно.
EXXU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 3.37%
XCHA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам EXXU.DE и XCHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | -8.32% | 12.86% | 26.45% | -11.75% | -14.54% | -22.68% | 15.85% | 25.95% | -14.30% | 28.47% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 12.47% | 14.69% | 24.35% | -14.26% | -19.18% | 13.33% | 31.24% | 44.98% | -21.84% | 18.89% |
Correlation
The correlation between EXXU.DE and XCHA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between EXXU.DE and XCHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXU.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск
EXXU.DE
XCHA.DE
Сравнение EXXU.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXU.DE | XCHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.38 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.62 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXU.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.48 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.13 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EXXU.DE и XCHA.DE
Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и XCHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXU.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -52.27% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -16.43% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -26.32% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -37.07% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -38.55% | -19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -1.81% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -22.73% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 8.48% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXU.DE и XCHA.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXU.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.10% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 10.37% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 26.51% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 23.27% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 23.20% | +4.03% |
Сравнение комиссий EXXU.DE и XCHA.DE
EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XCHA.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXU.DE и XCHA.DE
Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 4.69% | 4.28% | 1.95% | 2.92% | 2.04% | 0.96% | 1.32% | 1.66% | 2.07% | 2.12% | 4.23% | 2.75% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXU.DE and XCHA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.
EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.61% for EXXU.DE and 0.50% for XCHA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXU.DE и XCHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор