PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXXU.DE с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXXU.DE и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXXU.DE и CXSE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
-6.56%12.86%26.45%-11.75%-14.54%-22.68%15.85%25.95%-14.30%28.47%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
-4.25%20.74%15.73%-20.48%-24.94%-17.96%46.25%41.08%-25.19%59.20%
Разные валюты инструментов

EXXU.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXXU.DE показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции EXXU.DE уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 3.97% против 6.37% соответственно.


EXXU.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
0.99%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-6.84%
3 года*
4.94%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
3.97%

CXSE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.52%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-14.80%
1 год
6.18%
3 года*
2.72%
5 лет*
-8.99%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Сравнение комиссий EXXU.DE и CXSE

EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.


Доходность на риск

EXXU.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXXU.DE
Ранг доходности на риск EXXU.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXU.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXU.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина

CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXU.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXXU.DECXSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.25

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.50

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.29

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

0.65

-1.56

EXXU.DE vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXU.DE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXU.DE и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXXU.DECXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между EXXU.DE и CXSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXU.DE и CXSE

Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CXSE в 2.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXU.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
4.60%4.28%1.95%2.92%2.04%0.96%1.32%1.66%2.07%2.12%4.23%2.75%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
2.13%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EXXU.DE и CXSE

Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и CXSE.


Загрузка...

Показатели просадок


EXXU.DECXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-70.01%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-17.70%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.40%

-64.47%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.37%

-70.01%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-49.69%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-27.60%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

7.66%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXU.DE и CXSE

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 6.09% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXXU.DECXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.19%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

15.30%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

25.22%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

30.87%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.26%

28.09%

-0.83%