Сравнение EXXU.DE с CXSE
EXXU.DE (iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - EXXU.DE tracks the Dow Jones China Offshore 50 while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXU.DE returned 2.55%/yr vs 6.77%/yr for CXSE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXU.DE charges 0.61%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности EXXU.DE и CXSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXU.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXU.DE показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции EXXU.DE уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 2.55% против 6.77% соответственно.
EXXU.DE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -16.13%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 2.55%
CXSE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам EXXU.DE и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | -17.07% | 12.84% | 26.47% | -12.23% | -14.38% | -22.83% | 15.84% | 25.95% | -14.29% | 28.47% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -0.17% | 20.74% | 15.73% | -20.48% | -24.94% | -17.96% | 46.25% | 41.08% | -25.19% | 59.20% |
Correlation
The correlation between EXXU.DE and CXSE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.76 |
The correlation between EXXU.DE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXU.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск
EXXU.DE
CXSE
Сравнение EXXU.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXXU.DE | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.02 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 1.94 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXXU.DE и CXSE
Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, примерно равная максимальной просадке CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXU.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -66.54% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -16.33% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -30.82% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -60.83% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | -66.54% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.57% | -45.27% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -25.62% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 8.59% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXU.DE и CXSE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXU.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.66% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 14.68% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 21.17% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 30.94% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.13% | 28.08% | -0.95% |
Сравнение комиссий EXXU.DE и CXSE
EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXU.DE и CXSE
Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности CXSE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.50% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 4.83% | 4.28% | 1.95% | 2.31% | 2.04% | 0.97% | 1.32% | 1.66% | 2.07% | 2.12% | 4.23% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
EXXU.DE and CXSE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.
EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.61% for EXXU.DE and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для EXXU.DE и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор