Сравнение EXXU.DE с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
EXXU.DE и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXXU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones China Offshore 50. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXXU.DE или CXSE.
Основные характеристики
| EXXU.DE | CXSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.57% | 12.01% |
| Дох-ть за 1 год | 9.61% | 4.23% |
| Дох-ть за 3 года | -8.85% | -16.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.98% | -3.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.17% | 3.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 0.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 1.22 | 0.46 |
| Индекс Язвы | 9.82% | 12.37% |
| Дневная вол-ть | 29.73% | 33.38% |
| Макс. просадка | -66.04% | -70.01% |
| Текущая просадка | -44.71% | -59.71% |
Корреляция
Корреляция между EXXU.DE и CXSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXXU.DE и CXSE
С начала года, EXXU.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции EXXU.DE уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 2.17% против 3.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXXU.DE и CXSE
EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXXU.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXU.DE и CXSE
EXXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 0.96% | 1.33% | 1.83% | 2.01% | 2.12% | 1.92% | 2.75% | 1.92% | 3.04% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.76% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 1.02% | 2.29% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок EXXU.DE и CXSE
Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и CXSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXXU.DE и CXSE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) составляет 11.11%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.