PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX7.DE с FLJP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX7.DE returned 13.28%/yr vs 10.30%/yr for FLJP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXX7.DE торгуется в EUR, в то время как FLJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 41.01%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 19.91%.

EXX7.DE

1 день
2.08%
1 месяц
9.65%
С начала года
41.01%
6 месяцев
41.52%
1 год
69.58%
3 года*
24.20%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.37%

FLJP

1 день
0.76%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.91%
6 месяцев
19.75%
1 год
37.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		41.01%15.66%13.98%17.44%-15.74%2.85%13.66%24.14%-5.55%-0.83%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		19.91%11.74%14.06%16.40%-11.40%8.55%6.22%21.68%-9.98%-0.83%

Correlation

The correlation between EXX7.DE and FLJP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between EXX7.DE and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с IUS4.DEEXX7.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

EXX7.DE vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXX7.DEFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.08

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
2.83

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

3.43

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

12.49

+3.45

EXX7.DE vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа FLJP равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и FLJP

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки FLJP в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX7.DEFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-29.74%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-11.05%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-15.43%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.02%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.71%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-5.88%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.02%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и FLJP

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX7.DEFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

6.46%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

14.45%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

18.20%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.85%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.48%

+0.37%

Сравнение комиссий EXX7.DE и FLJP

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и FLJP

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FLJP в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.72%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.53%1.19%1.35%1.29%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		3.80%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX7.DE and FLJP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.

EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.09% for FLJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор