Сравнение EXX7.DE с FLJP
EXX7.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both Japan Equities funds - EXX7.DE tracks the Nikkei 225® while FLJP tracks the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX7.DE returned 11.91%/yr vs 9.57%/yr for FLJP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXX7.DE charges 0.51%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности EXX7.DE и FLJP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXX7.DE торгуется в EUR, в то время как FLJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX7.DE показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 15.01%.
EXX7.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 11.53%
FLJP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.28%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX7.DE и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 31.92% | 15.64% | 13.98% | 17.46% | -15.88% | 3.04% | 13.62% | 24.16% | -5.34% | -1.00% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 15.01% | 11.74% | 14.06% | 16.40% | -11.40% | 8.55% | 6.22% | 21.68% | -9.98% | -1.13% |
Correlation
The correlation between EXX7.DE and FLJP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between EXX7.DE and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX7.DE vs. FLJP — Ранг доходности на риск
EXX7.DE
FLJP
Сравнение EXX7.DE c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX7.DE | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.64 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 9.68 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX7.DE | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.66 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EXX7.DE и FLJP
Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки FLJP в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX7.DE | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.57% | -29.74% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.05% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -15.43% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -19.02% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.46% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -5.91% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.01% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX7.DE и FLJP
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX7.DE | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 3.69% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 13.59% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 17.59% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.69% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.43% | +0.29% |
Сравнение комиссий EXX7.DE и FLJP
EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX7.DE и FLJP
Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FLJP в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX7.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 0.77% | 0.92% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 0.81% | 1.00% | 1.21% | 0.74% | 1.19% | 1.35% | 1.29% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.56% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX7.DE and FLJP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.51% for EXX7.DE.
EXX7.DE tracks Nikkei 225®, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.51% for EXX7.DE and 0.09% for FLJP.
Подберите оптимальное распределение для EXX7.DE и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор