PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX7.DE с IUS4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXX7.DE с IUS4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE).

EXX7.DE и IUS4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXX7.DE и IUS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXX7.DE и IUS4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		7.95%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%13.62%24.16%-5.34%10.10%
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		8.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%21.73%-13.13%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, EXX7.DE показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у IUS4.DE с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции EXX7.DE превзошли акции IUS4.DE по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.76% соответственно.

EXX7.DE

1 день
4.81%
1 месяц
-4.66%
С начала года
7.95%
6 месяцев
14.91%
1 год
35.60%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.07%

IUS4.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-2.96%
С начала года
8.74%
6 месяцев
12.08%
1 год
24.67%
3 года*
13.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с SPYEXX7.DE с FLJPEXX7.DE с JSRI.DE
Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с EUNN.DEIUS4.DE с IQQJ.DEIUS4.DE с LCUJ.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с XDJP.DE

Сравнение комиссий EXX7.DE и IUS4.DE

EXX7.DE берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.

IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXX7.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX7.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX7.DEIUS4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.09

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.62

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

10.51

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX7.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX7.DE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS4.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX7.DE и IUS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX7.DEIUS4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Корреляция

Корреляция между EXX7.DE и IUS4.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX7.DE и IUS4.DE

Дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IUS4.DE в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.86%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.92%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%

Просадки

Сравнение просадок EXX7.DE и IUS4.DE

Максимальная просадка EXX7.DE за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX7.DE и IUS4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXX7.DEIUS4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.57%

-32.63%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-10.12%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-21.47%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.83%

-32.63%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-5.08%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-6.45%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.52%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX7.DE и IUS4.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что EXX7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXX7.DEIUS4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

8.44%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

12.69%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

16.79%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.80%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.96%

+1.58%