Сравнение EXX6.DE с PRAS.DE
EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds - EXX6.DE tracks the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX6.DE returned -8.91%/yr vs 0.04%/yr for PRAS.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EXX6.DE charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXX6.DE и PRAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXX6.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 2.82%.
EXX6.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- -0.79%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- -3.59%
PRAS.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXX6.DE и PRAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | -0.79% | -8.67% | -3.08% | 6.87% | -32.78% | -4.96% | 6.85% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 2.82% | -5.50% | 6.49% | 0.41% | -6.73% | 6.04% | -13.19% |
Correlation
The correlation between EXX6.DE and PRAS.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between EXX6.DE and PRAS.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX6.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск
EXX6.DE
PRAS.DE
Сравнение EXX6.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXX6.DE | PRAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.29 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.21 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXX6.DE и PRAS.DE
Максимальная просадка EXX6.DE за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки PRAS.DE в -17.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX6.DE и PRAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX6.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -17.76% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -3.67% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -11.10% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.54% | -12.85% | -27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -11.68% | -31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -11.87% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.48% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX6.DE и PRAS.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что EXX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX6.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.56% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 4.13% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 5.70% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 7.99% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 8.79% | +2.37% |
Сравнение комиссий EXX6.DE и PRAS.DE
EXX6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX6.DE и PRAS.DE
Дивидендная доходность EXX6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX6.DE iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 2.32% | 2.18% | 1.91% | 1.96% | 2.26% | 1.73% | 1.79% | 2.06% | 1.87% | 2.61% | 2.67% | 2.80% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX6.DE and PRAS.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXX6.DE.
EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for EXX6.DE and 0.05% for PRAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXX6.DE и PRAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор