PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXX6.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX6.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - EXX6.DE tracks the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX6.DE returned -8.91%/yr vs 4.12%/yr for IBCC.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EXX6.DE charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX6.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX6.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 4.60%.

EXX6.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.99%
6 месяцев
-1.65%
С начала года
-0.79%
1 год
-3.62%
3 года*
-2.88%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
-3.59%

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX6.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXX6.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		-0.79%-8.67%-3.08%6.87%-32.78%-4.96%8.39%6.47%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%

Correlation

The correlation between EXX6.DE and IBCC.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.02

The correlation between EXX6.DE and IBCC.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EXX6.DE:
EXX6.DE с TRD1.DEEXX6.DE с 18M1.DEEXX6.DE с PR1G.DEEXX6.DE с EXHC.DEEXX6.DE с T1EU.DEEXX6.DE с XCS2.DEEXX6.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

EXX6.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX6.DE
Ранг доходности на риск EXX6.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX6.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX6.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXX6.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.84

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.25

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.57

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.59

-4.57

EXX6.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX6.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IBCC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX6.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXX6.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка EXX6.DE за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX6.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX6.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-16.17%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-3.24%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-11.59%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.54%

-11.69%

-28.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-5.33%

-37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-7.97%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.42%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX6.DE и IBCC.DE

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EXX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX6.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.36%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

4.32%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

6.13%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

7.57%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

8.41%

+2.75%

Сравнение комиссий EXX6.DE и IBCC.DE

EXX6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX6.DE и IBCC.DE

Дивидендная доходность EXX6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IBCC.DE в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX6.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		2.32%2.18%1.91%1.96%2.26%1.73%1.79%2.06%1.87%2.61%2.67%2.80%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX6.DE and IBCC.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EXX6.DE.

EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index, while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.16% for EXX6.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX6.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор