PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXX6.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX6.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - EXX6.DE tracks the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX6.DE returned -8.91%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EXX6.DE charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX6.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX6.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

EXX6.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.99%
6 месяцев
-1.65%
С начала года
-0.79%
1 год
-3.62%
3 года*
-2.88%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
-3.59%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX6.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXX6.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		-0.79%-8.67%-3.08%6.87%-32.78%-4.96%7.55%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between EXX6.DE and TRD1.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.04

The correlation between EXX6.DE and TRD1.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с EXX6.DE:
EXX6.DE с IBCC.DEEXX6.DE с 18M1.DEEXX6.DE с PR1G.DEEXX6.DE с EXHC.DEEXX6.DE с T1EU.DEEXX6.DE с XCS2.DEEXX6.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

EXX6.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX6.DE
Ранг доходности на риск EXX6.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX6.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX6.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXX6.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.83

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.25

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.38

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.62

-4.60

EXX6.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX6.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX6.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXX6.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка EXX6.DE за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX6.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX6.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-17.81%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-3.70%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-11.60%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.54%

-11.70%

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-5.39%

-37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-8.29%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.42%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX6.DE и TRD1.DE

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что EXX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX6.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.12%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

4.63%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

6.21%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

7.48%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

8.09%

+3.07%

Сравнение комиссий EXX6.DE и TRD1.DE

EXX6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX6.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность EXX6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX6.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		2.32%2.18%1.91%1.96%2.26%1.73%1.79%2.06%1.87%2.61%2.67%2.80%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX6.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for EXX6.DE.

EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for EXX6.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX6.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор