Сравнение EXX5.DE с UBU5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE).
EXX5.DE и UBU5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. UBU5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Value. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXX5.DE и UBU5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXX5.DE и UBU5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 7.97% | -1.07% | 22.05% | -0.09% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.75% | 1.10% | 19.93% | 6.38% | -1.60% | 38.43% | -9.93% | 27.91% | -4.61% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EXX5.DE показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у UBU5.DE с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXX5.DE имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции UBU5.DE немного впереди с 9.34%.
EXX5.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.23%
UBU5.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXX5.DE и UBU5.DE
EXX5.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии UBU5.DE в 0.20%.
Доходность на риск
EXX5.DE vs. UBU5.DE — Ранг доходности на риск
EXX5.DE
UBU5.DE
Сравнение EXX5.DE c UBU5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX5.DE | UBU5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 1.79 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX5.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EXX5.DE и UBU5.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX5.DE и UBU5.DE
Дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности UBU5.DE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.41% | 2.62% | 3.01% | 5.31% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 1.95% | 1.60% | 2.86% | 1.80% | 1.27% | 2.18% | 1.75% | 2.10% | 1.81% | 2.10% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EXX5.DE и UBU5.DE
Максимальная просадка EXX5.DE за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки UBU5.DE в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX5.DE и UBU5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXX5.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -36.36% | -22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -13.58% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -19.90% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.47% | -36.36% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -3.67% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -4.87% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX5.DE и UBU5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что EXX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXX5.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.19% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 6.85% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 14.81% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.44% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.54% | +1.57% |