Сравнение EXX1.DE с GLD
EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - EXX1.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks 30-15, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX1.DE returned 14.90%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EXX1.DE charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности EXX1.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXX1.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXX1.DE показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции EXX1.DE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.90% против 12.97% соответственно.
EXX1.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 45.42%
- 5 лет*
- 28.85%
- 10 лет*
- 14.90%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам EXX1.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 5.47% | 90.63% | 30.20% | 30.03% | 0.67% | 39.66% | -23.43% | 17.97% | -31.04% | 14.78% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between EXX1.DE and GLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.10 |
The correlation between EXX1.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.13 (10 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXX1.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
EXX1.DE
GLD
Сравнение EXX1.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXX1.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.82 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 4.30 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXX1.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.65 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EXX1.DE и GLD
Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXX1.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -37.47% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -17.14% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -17.14% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -17.14% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.43% | -18.63% | -43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -15.52% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.66% | -12.17% | -37.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 7.23% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXX1.DE и GLD
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXX1.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.75% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 21.79% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 25.17% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 16.69% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 14.91% | +13.43% |
Сравнение комиссий EXX1.DE и GLD
EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXX1.DE и GLD
Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXX1.DE iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.40% | 5.16% | 4.44% | 7.03% | 0.75% | 1.20% | 4.32% | 4.44% | 7.30% | 3.48% | 2.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXX1.DE and GLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for EXX1.DE.
EXX1.DE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. EXX1.DE tracks EURO STOXX® Banks 30-15, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for EXX1.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для EXX1.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор