PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXW3.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXW3.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXW3.DE returned 13.15%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

EXW3.DE

1 день
0.65%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.62%
6 месяцев
13.30%
1 год
20.03%
3 года*
13.15%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.47%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		10.62%18.18%7.31%14.20%5.10%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and H4ZZ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.89

The correlation between EXW3.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXW3.DE:
EXW3.DE с LYP6.DEEXW3.DE с ED3F.DEEXW3.DE с LGGE.DEEXW3.DE с CEMT.DEEXW3.DE с H4ZA.DEEXW3.DE с ISPA.DEEXW3.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

EXW3.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXW3.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.98

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.54

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.43

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

4.86

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW3.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW3.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW3.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXW3.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.98

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.18

-0.98

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXW3.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-16.46%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.94%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-16.46%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.53%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-2.68%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.23%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и H4ZZ.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеют волатильность 4.77% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXW3.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.93%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.97%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

15.97%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.85%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.85%

-0.41%

Сравнение комиссий EXW3.DE и H4ZZ.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		2.12%2.22%2.44%2.10%2.52%2.05%2.16%2.79%2.96%5.17%4.31%3.43%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EXW3.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор