PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXW1.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXW1.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW1.DE показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.


EXW1.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.73%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.49%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW1.DE и PRAE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
7.31%22.07%11.03%22.41%-8.72%23.47%-3.19%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between EXW1.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between EXW1.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

EXW1.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXW1.DE
Ранг доходности на риск EXW1.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW1.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW1.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW1.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW1.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW1.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXW1.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.75

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

6.64

-1.68

EXW1.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW1.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW1.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXW1.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.29

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Просадки

Сравнение просадок EXW1.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка EXW1.DE за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW1.DE и PRAE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXW1.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-32.86%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.54%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-16.94%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-19.60%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.63%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-5.27%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.52%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW1.DE и PRAE.DE

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что EXW1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXW1.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.39%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.66%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.97%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.42%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.22%

+0.98%

Сравнение комиссий EXW1.DE и PRAE.DE

EXW1.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW1.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW1.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
2.30%2.42%2.85%2.83%2.73%2.50%1.97%2.82%3.18%3.92%3.29%3.48%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, EXW1.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EXW1.DE.

EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EXW1.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW1.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор