Сравнение EXVM.DE с PRAS.DE
EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds - EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXVM.DE returned 1.44%/yr vs 0.04%/yr for PRAS.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EXVM.DE charges 0.13%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXVM.DE и PRAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXVM.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 2.82%.
EXVM.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 0.30%
PRAS.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXVM.DE и PRAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 0.82% | 2.06% | 3.37% | 2.36% | -1.00% | -0.83% | -0.66% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 2.82% | -5.50% | 6.49% | 0.41% | -6.73% | 6.04% | -13.19% |
Correlation
The correlation between EXVM.DE and PRAS.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.07 |
The correlation between EXVM.DE and PRAS.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXVM.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск
EXVM.DE
PRAS.DE
Сравнение EXVM.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXVM.DE | PRAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.15 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.11 | 1.29 | +12.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.31 | 3.21 | +51.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXVM.DE и PRAS.DE
Максимальная просадка EXVM.DE за все время составила -6.33%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXVM.DE и PRAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXVM.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.33% | -17.76% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -3.67% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.13% | -11.10% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.61% | -12.85% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -11.68% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -11.87% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.48% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXVM.DE и PRAS.DE
Текущая волатильность для iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) составляет 0.12%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что EXVM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXVM.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.56% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 4.13% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 5.70% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 7.99% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 8.79% | -8.00% |
Сравнение комиссий EXVM.DE и PRAS.DE
EXVM.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXVM.DE и PRAS.DE
Дивидендная доходность EXVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXVM.DE iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.06% | 1.14% | 0.77% | 0.80% | 0.61% | 0.78% | 0.96% | 1.10% | 1.05% | 1.15% | 1.51% | 1.63% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXVM.DE and PRAS.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.
EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.13% for EXVM.DE and 0.05% for PRAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXVM.DE и PRAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор