Сравнение EXV7.DE с SPYQ.DE
EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) and SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - EXV7.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals while SPYQ.DE tracks the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV7.DE returned 6.87%/yr vs 12.56%/yr for SPYQ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV7.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for SPYQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV7.DE и SPYQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV7.DE показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у SPYQ.DE с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции EXV7.DE уступали акциям SPYQ.DE по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.56% соответственно.
EXV7.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 6.87%
SPYQ.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам EXV7.DE и SPYQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 11.18% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -14.55% | 24.35% | 10.50% | 31.94% | -14.36% | 12.83% |
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 8.86% | 25.52% | 14.36% | 26.68% | -16.54% | 28.05% | 4.02% | 37.55% | -14.12% | 15.52% |
Correlation
The correlation between EXV7.DE and SPYQ.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between EXV7.DE and SPYQ.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV7.DE vs. SPYQ.DE — Ранг доходности на риск
EXV7.DE
SPYQ.DE
Сравнение EXV7.DE c SPYQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV7.DE | SPYQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.19 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.36 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV7.DE | SPYQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.79 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EXV7.DE и SPYQ.DE
Максимальная просадка EXV7.DE за все время составила -49.31%, что больше максимальной просадки SPYQ.DE в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV7.DE и SPYQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV7.DE | SPYQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.31% | -41.44% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -13.15% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -18.37% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -29.20% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | -41.44% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -2.67% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -6.07% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 3.58% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV7.DE и SPYQ.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) составляет 3.84%, в то время как у SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EXV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV7.DE | SPYQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.29% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 16.51% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 19.70% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.87% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 19.60% | -2.16% |
Сравнение комиссий EXV7.DE и SPYQ.DE
EXV7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYQ.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV7.DE и SPYQ.DE
Дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как SPYQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 1.95% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
SPYQ.DE SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV7.DE and SPYQ.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV7.DE.
EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals, while SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for EXV7.DE and 0.18% for SPYQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV7.DE и SPYQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор