PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV7.DE с EXH4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV7.DE с EXH4.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE).

EXV7.DE и EXH4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. EXH4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV7.DE и EXH4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV7.DE и EXH4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)		6.15%-4.03%-7.26%16.14%-14.55%24.35%10.50%31.94%-14.36%12.83%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		0.51%23.72%14.66%23.26%-18.58%27.14%5.60%36.93%-13.73%16.86%

Доходность по периодам

С начала года, EXV7.DE показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у EXH4.DE с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции EXV7.DE уступали акциям EXH4.DE по среднегодовой доходности: 6.44% против 11.64% соответственно.

EXV7.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
6.15%
6 месяцев
2.34%
1 год
-2.76%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.54%
10 лет*
6.44%

EXH4.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.26%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXV7.DE:
EXV7.DE с SC0W.DEEXV7.DE с EXV6.DEEXV7.DE с WELT.DEEXV7.DE с ESIN.DEEXV7.DE с JEDI.DEEXV7.DE с LBRE.DEEXV7.DE с SC01.DE
Часто сравнивают с EXH4.DE:
EXH4.DE с SXR8.DEEXH4.DE с VWCE.DEEXH4.DE с IBCK.DEEXH4.DE с DFNG.LEXH4.DE с QQQEXH4.DE с SC00.DEEXH4.DE с E6BR.DE

Сравнение комиссий EXV7.DE и EXH4.DE

И EXV7.DE, и EXH4.DE имеют комиссию равную 0.46%.

EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXV7.DE vs. EXH4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV7.DE
Ранг доходности на риск EXV7.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXH4.DE
Ранг доходности на риск EXH4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH4.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH4.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH4.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH4.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV7.DE c EXH4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV7.DEEXH4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.72

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.09

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.48

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

5.84

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV7.DE vs. EXH4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV7.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа EXH4.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV7.DE и EXH4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV7.DEEXH4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.72

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.54

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между EXV7.DE и EXH4.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV7.DE и EXH4.DE

Дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности EXH4.DE в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)		2.06%2.17%2.07%2.46%2.15%1.35%1.51%2.03%2.33%1.96%2.71%2.69%
EXH4.DE
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)		1.28%1.31%1.51%1.72%1.68%1.08%0.85%1.69%1.67%2.38%2.10%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EXV7.DE и EXH4.DE

Максимальная просадка EXV7.DE за все время составила -49.31%, что меньше максимальной просадки EXH4.DE в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV7.DE и EXH4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV7.DEEXH4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.31%

-60.02%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-13.28%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-31.07%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-41.94%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-8.76%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.86%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

3.36%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV7.DE и EXH4.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) составляет 6.40%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) (EXH4.DE) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что EXV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV7.DEEXH4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.87%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.82%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

20.89%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

19.23%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

19.67%

-2.14%