PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV7.DE с SC0W.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV7.DE с SC0W.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE).

EXV7.DE и SC0W.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SC0W.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV7.DE и SC0W.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV7.DE и SC0W.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)		6.37%-4.03%-7.26%16.14%-14.55%24.35%10.50%31.94%-14.36%12.83%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		15.67%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%

Доходность по периодам

С начала года, EXV7.DE показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у SC0W.DE с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции EXV7.DE уступали акциям SC0W.DE по среднегодовой доходности: 6.51% против 16.27% соответственно.

EXV7.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-0.03%
С начала года
6.37%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.77%
3 года*
1.47%
5 лет*
1.58%
10 лет*
6.51%

SC0W.DE

1 день
3.29%
1 месяц
-4.99%
С начала года
15.67%
6 месяцев
37.43%
1 год
58.91%
3 года*
12.86%
5 лет*
10.74%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV7.DE:
EXV7.DE с EXV6.DEEXV7.DE с WELT.DEEXV7.DE с ESIN.DEEXV7.DE с EXH4.DEEXV7.DE с JEDI.DEEXV7.DE с LBRE.DEEXV7.DE с SC01.DE
Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с GLDSC0W.DE с EXV6.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с DXSL.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с XUIN.DE

Сравнение комиссий EXV7.DE и SC0W.DE

EXV7.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SC0W.DE в 0.20%.

EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Доходность на риск

EXV7.DE vs. SC0W.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV7.DE
Ранг доходности на риск EXV7.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV7.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV7.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV7.DE c SC0W.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV7.DESC0W.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

2.13

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.71

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.39

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

13.71

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV7.DE vs. SC0W.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV7.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SC0W.DE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV7.DE и SC0W.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV7.DESC0W.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.13

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между EXV7.DE и SC0W.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV7.DE и SC0W.DE

Дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как SC0W.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)		2.06%2.17%2.07%2.46%2.15%1.35%1.51%2.03%2.33%1.96%2.71%2.69%
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV7.DE и SC0W.DE

Максимальная просадка EXV7.DE за все время составила -49.31%, что меньше максимальной просадки SC0W.DE в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV7.DE и SC0W.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV7.DESC0W.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.31%

-68.06%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-17.64%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-38.09%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-45.64%

+14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-8.39%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-22.15%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

4.36%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV7.DE и SC0W.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) составляет 6.43%, в то время как у Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что EXV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV7.DESC0W.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

12.00%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

20.34%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

27.54%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

27.15%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

28.53%

-10.99%