PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV7.DE с EXV6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV7.DE с EXV6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE).

EXV7.DE и EXV6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Chemicals. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV7.DE и EXV6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV7.DE и EXV6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)		6.15%-4.03%-7.26%16.14%-14.55%24.35%10.50%31.94%-14.36%12.83%
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		14.37%33.18%-8.72%-2.31%9.84%26.18%12.84%22.32%-13.46%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, EXV7.DE показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у EXV6.DE с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции EXV7.DE уступали акциям EXV6.DE по среднегодовой доходности: 6.44% против 15.48% соответственно.

EXV7.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
6.15%
6 месяцев
2.34%
1 год
-2.76%
3 года*
1.06%
5 лет*
1.54%
10 лет*
6.44%

EXV6.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
36.51%
1 год
55.77%
3 года*
12.72%
5 лет*
10.22%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXV7.DE:
EXV7.DE с SC0W.DEEXV7.DE с WELT.DEEXV7.DE с ESIN.DEEXV7.DE с EXH4.DEEXV7.DE с JEDI.DEEXV7.DE с LBRE.DEEXV7.DE с SC01.DE
Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с VUAG.LEXV6.DE с RIOEXV6.DE с GLDEXV6.DE с SC0W.DEEXV6.DE с SC00.DEEXV6.DE с SPYP.DEEXV6.DE с DFEN.DE

Сравнение комиссий EXV7.DE и EXV6.DE

И EXV7.DE, и EXV6.DE имеют комиссию равную 0.46%.

EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXV7.DE vs. EXV6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV7.DE
Ранг доходности на риск EXV7.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV7.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV7.DE c EXV6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV7.DEEXV6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

2.09

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.65

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.70

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

15.49

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV7.DE vs. EXV6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV7.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа EXV6.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV7.DE и EXV6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV7.DEEXV6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.09

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.18

Корреляция

Корреляция между EXV7.DE и EXV6.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV7.DE и EXV6.DE

Дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности EXV6.DE в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV7.DE
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)		2.06%2.17%2.07%2.46%2.15%1.35%1.51%2.03%2.33%1.96%2.71%2.69%
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.72%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%

Просадки

Сравнение просадок EXV7.DE и EXV6.DE

Максимальная просадка EXV7.DE за все время составила -49.31%, что меньше максимальной просадки EXV6.DE в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV7.DE и EXV6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV7.DEEXV6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.31%

-73.84%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-17.38%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.77%

-37.26%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

-45.38%

+14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-8.94%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-27.68%

+19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

4.15%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV7.DE и EXV6.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) составляет 6.40%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что EXV7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV7.DEEXV6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

11.16%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

19.76%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

26.59%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

26.13%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

27.67%

-10.14%