Сравнение EXV1.DE с SMH
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 14.23%/yr vs 37.04%/yr for SMH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.24%. За последние 10 лет акции EXV1.DE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.23% против 37.04% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 42.40%
- 5 лет*
- 27.92%
- 10 лет*
- 14.23%
SMH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.46%
- С начала года
- 76.24%
- 6 месяцев
- 73.14%
- 1 год
- 146.82%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 40.05%
- 10 лет*
- 37.04%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 7.43% | 77.02% | 32.97% | 26.28% | 1.84% | 37.98% | -24.54% | 15.17% | -25.82% | 11.63% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 61.29% | 31.47% | 48.28% | 68.18% | -29.41% | 52.76% | 42.71% | 68.17% | -4.78% | 21.46% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and SMH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between EXV1.DE and SMH shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. SMH — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
SMH
Сравнение EXV1.DE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV1.DE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.68 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 11.96 | -9.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 41.83 | -33.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV1.DE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 4.86 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.15 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.79 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и SMH
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки SMH в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.30% | -56.36% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -12.35% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -36.90% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -36.90% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -36.90% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.76% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.64% | -11.16% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.52% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и SMH
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) составляет 5.77%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 10.24% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 23.49% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 30.40% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 34.27% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 32.45% | -7.42% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и SMH
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и SMH
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and SMH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
EXV1.DE is categorized as Financials Equities, while SMH is Semiconductors. EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор