Сравнение EXV1.DE с KBE
EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds - EXV1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV1.DE returned 14.23%/yr vs 9.31%/yr for KBE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EXV1.DE charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for KBE.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и KBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXV1.DE торгуется в EUR, в то время как KBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции EXV1.DE превзошли акции KBE по среднегодовой доходности: 14.23% против 9.31% соответственно.
EXV1.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 42.40%
- 5 лет*
- 27.92%
- 10 лет*
- 14.23%
KBE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам EXV1.DE и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 7.43% | 77.02% | 32.97% | 26.28% | 1.84% | 37.98% | -24.54% | 15.17% | -25.82% | 11.63% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 8.35% | -0.97% | 31.95% | 2.14% | -9.56% | 43.45% | -16.27% | 32.71% | -15.87% | -3.09% |
Correlation
The correlation between EXV1.DE and KBE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between EXV1.DE and KBE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV1.DE vs. KBE — Ранг доходности на риск
EXV1.DE
KBE
Сравнение EXV1.DE c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV1.DE | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.90 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.84 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV1.DE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.07 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.26 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и KBE
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, примерно равная максимальной просадке KBE в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и KBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV1.DE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.30% | -80.07% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -12.37% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -30.72% | +10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -43.24% | +15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -49.41% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -3.26% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.64% | -25.17% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.84% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и KBE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеют волатильность 5.77% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV1.DE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.89% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 15.07% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 21.91% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 27.16% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 30.22% | -5.19% |
Сравнение комиссий EXV1.DE и KBE
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KBE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и KBE
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности KBE в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 3.59% | 3.63% | 5.51% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.31% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
EXV1.DE and KBE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.
EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while KBE tracks S&P Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.47% for EXV1.DE and 0.35% for KBE.
Подберите оптимальное распределение для EXV1.DE и KBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор