Сравнение EXUS с FPXI
EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.
Доходность
Сравнение доходности EXUS и FPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXUS показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 34.41%.
EXUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам EXUS и FPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 6.98% | 4.28% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 34.41% | 9.44% |
Correlation
The correlation between EXUS and FPXI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS vs. FPXI — Ранг доходности на риск
EXUS
FPXI
Сравнение EXUS c FPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS и FPXI
Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и FPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | -55.78% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.36% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -20.26% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS и FPXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 23.42% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 21.57% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 21.18% | -3.02% |
Сравнение комиссий EXUS и FPXI
EXUS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS и FPXI
Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FPXI в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS and FPXI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.
FPXI has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.03% for EXUS.
They also come from different issuers: Macquarie and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.70% for FPXI.
Подберите оптимальное распределение для EXUS и FPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор