PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXUS с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS с AGGG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) and AGGG.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie, while AGGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Over the past year, EXUS returned 9.21% vs -0.51% for AGGG.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EXUS charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for AGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности EXUS и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью -2.67%.

EXUS

1 день
-1.71%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
3.85%
С начала года
8.02%
1 год
9.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGG.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-0.67%
С начала года
-2.67%
1 год
-0.51%
3 года*
2.03%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS и AGGG.L

2026 (YTD)2025
EXUS
Macquarie Focused International Core ETF		8.02%3.87%
AGGG.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-2.67%2.21%

Correlation

The correlation between EXUS and AGGG.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Focused International Core ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EXUS:
EXUS с PWEREXUS с VEAEXUS с SCHFEXUS с STAXEXUS с BILDEXUS с VEUEXUS с EFAS
Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с SPYAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с BND

Доходность на риск

EXUS vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS
Ранг доходности на риск EXUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXUSAGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.09

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.09

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.14

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

-0.32

+2.45

EXUS vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AGGG.L равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXUS и AGGG.L

Максимальная просадка EXUS за все время составила -15.28%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS и AGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUSAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.28%

-26.00%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-3.56%

-11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-13.18%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-9.57%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.60%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS и AGGG.L

Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (AGGG.L) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что EXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUSAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

1.28%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

4.25%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

5.53%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

7.02%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

6.43%

+12.68%

Сравнение комиссий EXUS и AGGG.L

EXUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS и AGGG.L

Дивидендная доходность EXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AGGG.L в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGGG.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.21%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%
EXUS
Macquarie Focused International Core ETF		0.03%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXUS and AGGG.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for EXUS.

EXUS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AGGG.L is Global Bonds. They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.59% for EXUS and 0.10% for AGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS и AGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор