PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 31.73% for VEU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и VEU

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%2.28%

Correlation

The correlation between EXUS.L and VEU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.72

The correlation between EXUS.L and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и VEU

Секторы
EXUS.L
VEU

Финансовые услуги

26.2%
23.3%

Промышленность

18.6%
15.7%

Технологии

10.1%
18.5%

Здравоохранение

9.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.2%

Сырьевые материалы

7.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.1%

Энергетика

5.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Коммунальные услуги

3.7%
3.2%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
VEU
23.3%

Промышленность

EXUS.L
18.6%
VEU
15.7%

Технологии

EXUS.L
10.1%
VEU
18.5%

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
VEU
8.2%

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
VEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
VEU
5.1%

Энергетика

EXUS.L
5.9%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
VEU
3.2%

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

EXUS.L vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.09

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.89

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.79

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

10.84

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.25

+0.93

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и VEU

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-61.52%

+48.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.43%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.82%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-13.13%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и VEU

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.45%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.04%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.28%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.06%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.20%

-1.91%

Сравнение комиссий EXUS.L и VEU

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и VEU

EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and VEU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.L.

EXUS.L is categorized as Global Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор