PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с IXUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с IXUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and IXUA.DE (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - EXUS.L tracks the MSCI World ex USA index while IXUA.DE tracks the MSCI World ex USA. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 23.00% for IXUA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и IXUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXUS.L торгуется в USD, в то время как IXUA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXUA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXUS.L показывает доходность 8.97%, а IXUA.DE немного ниже – 8.58%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXUA.DE

1 день
0.32%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.58%
6 месяцев
11.41%
1 год
23.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и IXUA.DE

2026 (YTD)2025
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%25.25%
IXUA.DE
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc		8.58%26.02%

Correlation

The correlation between EXUS.L and IXUA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between EXUS.L and IXUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с IXUA.DE:
IXUA.DE с EXUS.DEIXUA.DE с VWCE.DEIXUA.DE с XUSE.ASIXUA.DE с V80A.DEIXUA.DE с IUSD.DEIXUA.DE с WEBN.DEIXUA.DE с EIMI.L

Доходность на риск

EXUS.L vs. IXUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IXUA.DE
Ранг доходности на риск IXUA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUA.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUA.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c IXUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LIXUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.61

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.35

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.17

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

7.98

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. IXUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXUA.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и IXUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LIXUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.57

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и IXUA.DE

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки IXUA.DE в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и IXUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LIXUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-14.24%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.57%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.00%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-1.75%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.88%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и IXUA.DE

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD Acc (IXUA.DE) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LIXUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.85%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.60%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.19%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.73%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.73%

-1.44%

Сравнение комиссий EXUS.L и IXUA.DE

И EXUS.L, и IXUA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и IXUA.DE

Ни EXUS.L, ни IXUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EXUS.L and IXUA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L and IXUA.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while IXUA.DE tracks MSCI World ex USA. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и IXUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор