PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.DE с SPYQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.DE с SPYQ.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while SPYQ.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 22.41% vs 16.59% for SPYQ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for SPYQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.DE и SPYQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.DE показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у SPYQ.DE с доходностью 7.91%.

EXUS.DE

1 день
1.99%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.24%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYQ.DE

1 день
1.99%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.26%
1 год
16.59%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.57%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.DE и SPYQ.DE

2026 (YTD)20252024
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		10.45%17.80%4.15%
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		7.91%25.52%5.77%

Correlation

The correlation between EXUS.DE and SPYQ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between EXUS.DE and SPYQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF
Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DE

Доходность на риск

EXUS.DE vs. SPYQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.DE c SPYQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXUS.DESPYQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.79

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.29

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.20

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

4.36

+5.61

EXUS.DE vs. SPYQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPYQ.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.DE и SPYQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXUS.DE и SPYQ.DE

Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки SPYQ.DE в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и SPYQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.DESPYQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-41.44%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-13.15%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-3.52%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.49%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.63%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.DE и SPYQ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.68%, в то время как у SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.DESPYQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.20%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

16.72%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

19.93%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

18.92%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

19.61%

-6.15%

Сравнение комиссий EXUS.DE и SPYQ.DE

EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYQ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.DE и SPYQ.DE

Ни EXUS.DE, ни SPYQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.DE and SPYQ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYQ.DE.

EXUS.DE is categorized as Global Equities, while SPYQ.DE is Industrials Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.18% for SPYQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и SPYQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор