Сравнение EXSI.DE с EUPE.DE
EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - EXSI.DE tracks the EURO STOXX® while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSI.DE returned 10.25%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXSI.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSI.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSI.DE показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции EXSI.DE превзошли акции EUPE.DE по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.97% соответственно.
EXSI.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.25%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам EXSI.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 8.62% | 25.17% | 9.26% | 18.57% | -11.66% | 22.41% | 0.51% | 28.04% | -13.03% | 13.60% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between EXSI.DE and EUPE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between EXSI.DE and EUPE.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSI.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
EXSI.DE
EUPE.DE
Сравнение EXSI.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSI.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.19 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 11.50 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSI.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.17 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EXSI.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка EXSI.DE за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSI.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSI.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -32.64% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -5.82% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -15.63% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -15.63% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -32.64% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.04% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -4.95% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.13% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSI.DE и EUPE.DE
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EXSI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSI.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.64% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 8.56% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 11.27% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.17% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.99% | +2.21% |
Сравнение комиссий EXSI.DE и EUPE.DE
EXSI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSI.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность EXSI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.27% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
EXSI.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
EXSI.DE tracks EURO STOXX®, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for EXSI.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSI.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор